Содержание
В трендовые дни https://forexinstruments.com/ будет относительно узким, иными словами – получает вертикальное развитие. Также для такого дня может быть характерно двойное распределение, форма кривой будет соответствующей. На сегодняшний день разработано достаточно много индикаторов для MT4, отображающих профиль рынка. Базовым показателем рыночного профиля считают так называемые «ценовые зоны» — области самых масштабных сделок купли-продажи, по стоимости или по доле выставленных лотов. После активной торговли в диапазоне первого дня цена вышла из него снизу, выразив, таким образом, мнение большинства игроков рынка. В качестве иллюстрации анализа профиля рынка, давайте рассмотрим два примера его использования.
Важно отметить, что Точка контроля – является динамической величиной и может изменять свое положение в процессе формирование рыночных волн. Если цены выходят за пределы области стоимости, но объемы начинают снижаться, то есть вероятность, что цена вернется обратно в зону баланса. Движение цены за пределами зоны баланса без существенных объемов указывает, что основные покупатели и продавцы находятся вне рынка. При этом торговая активность будет увеличиваться, как только цены вернутся в область баланса. С другой стороны, отклонение цены от зоны баланса, сопровождающееся увеличением торговой активности, указывает нам, что участники рынка переоценивают существующую стоимость. За любыми движениями цены на финансовом рынке стоит человек с его деньгами, целями и психологией.
Индикатор профиля рынка для МТ4
Слишком часто мы не видим леса за деревьями из-за неважных ценовых движений. При добавлении индикатора на графика приоритет отдается входным параметрам. Однако после внесения изменения в настройки через графическую панель индикатор передает текущие параметры из графической панели при изменении таймфрейма. В отдельных случаях удаление и добавление заново индикатора поможет решить конкретную задачу.
В целом, мы наблюдаем паттерн внутренний бар, при этом внешний бар выделен более протяженной областью ценности и последующие две свечи находятся внутри него. Если говорить проще, то области ценности накладываются друг на друга, а в роли материнской свечи выступает сильное ценовое движение. Область, выделенная серым квадратом – это область ценности. Если индикатор показывает только одну букву, то соответственно в этой области находилась только одна свеча в этот день. Если вас данный индикатор по какой-либо причине не устроит, то можно просто забить в поисковик TPOChart и вы найдете массу подобных индикаторов. Свечи на графике порой дают не совсем верную картину происходящего.
Профиль рынка: термины и понятия
Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. Используйте ATAS, его продвинутые инструменты для профессионального анализа рынка помогут действовать в гармонии с подлинным настроением рынка. Количество TPO ниже POC обозначает силу покупателей, на графике их 192. Странно видеть такое соотношение в трендовый день продаж, но вспомните, что для перемещения POC просто не хватило времени. Первые полчаса после открытия (буква О в профиле) — это принт, который обозначен буквой A. Цена сначала опустилась, но закрылась выше и появился хвост в первой свече.
В таком случая средняя цена по сделке будет неудовлетворительной, а маркет-мейкеры всегда стремятся к тому, чтобы набрать позу с минимальными издержками. Силы покупателей и продавцов в этот момент времени примерно равны, а интенсивность торговли довольно высока». Обычно настройки по умолчанию имеют оптимальные значения, но их можно корректировать под конкретный инструмент. В некоторых вариантах индикатора файл скриптов прилагается отдельно и его нужно размещать в каталоге /expert/script. Несмотря на то, что в состав индикатора входит сложный механизм расчета, его установка в терминал MetaTrader4 выполняется по стандартной схеме.
На следующем графике показано, что происходило несколькими днями раньше. Такие индикаторы как скользящие средние или осцилляторы, не могут с точностью указать место, где рынок встретит сопротивление или поддержку, они могут только показать, что рынок перекуплен или перепродан. В зависимости от того, в какой части цикла равновесия/неравновесия находится рынок, может меняться торговый стиль трейдера в целом. Стидлмайер NYSE Composite график, динамика предложил использовать альтернативное представление информации как о горизонтальном, так и о вертикальном движении рынка, что дает полностью отличный набор моделей. Так что задействовать индикатор, следует не зависимо от того присутствует ли опыт трейдинга за плечами участника рынка, или нет. Два базовых отклонений интервала «+» и «-» включают в себя около 95 процентов показателей стандартного распределения.
Но особенность индикаторов такова, что при переходе на другой временной диапазон, старая копия индикатора уничтожается и создается новая. Логика проста, как описано выше, POC является для рынка точкой притяжения. И чем дальше цена уходит от Virgin POC, тем больше вероятность того, что при возврате к данному уровню возникнет отскок, а возможно, и разворот цены.
Однако этот показатель хорошо работает, например, на фондовом рынке. Для начала давайте разберемся с самим понятием «горизонтальные объемы». К слову сказать, оно используется не только на валютном, но и на любом другом рынке. Поэтому знать и понимать смысл этого термина необходимо для повышения своей финансовой грамотности. После переноса на торговый график инструмент рисует большой прямоугольник, который носит название «Область стоимости». Установка этого инструмента осуществляется по привычной схеме.
Индикатор Market Profile: профиль рынка (объема) для терминала МТ4 и МТ5
Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд. Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря – зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Горизонтальный объем и его анализ — одна из распространённых среди профессиональных трейдеров техник анализа рынков. Среди видов объемного анализа, пожалуй, самым эффективным является анализ профиля рынка, который, по сути, является одним из самых распространенных индикаторов объема.
При диапазоне плюс-минус два отклонения под эти значения попадают уже 95% данных, а 99% при отклонении плюс-минус 3 значения. Известно, что закон нормального распределения применим для любых типов данных и последовательность рыночных котировок не исключение. Индикаторы могут менять свои и без того неоднозначные показатели, цена порою не замечает фундаментальных данных, а свечные модели дают ложные сигналы.
Решение оказалось очень простым – реализовать данный индикатор в форме не торгующего эксперта. Пересчет индикатора при переходе с одного временного периода на другой, и соответственно, «торможение» терминала. Кружочками отмечены бывшие Virgin POC, которые служили линиями поддержки или сопротивления, ценовыми значениями отмечены «рабочие» Virgin POC.
- Наш начальный баланс очень узким, поэтому когда цена в периоде H опустилась к нижней границе, вероятность пробоя была очень велика.
- Здесь сразу следует оговориться, я использую профиль рынка не как самостоятельный инструмент, а как вспомогательный индикатор для анализа ценового графика.
- Все данные, при формировании выше рассмотренных профилей, поступают непосредственно с биржи в режиме онлайн, что дает уверенность в подлинности и реальности таких профилей.
- Если рынок находится в трендовом движении, то преобладает только одна сторона — покупатели или продавцы.
Всё остальное – это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания. Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах, valuearea(область стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. Профиль рынка – это не технический индикатор в обычном понимании трейдера. Профиль рынка позволяет упорядочить данные таким образом, чтобы Вы могли понять, кто контролирует рынок, что понимается под справедливой стоимостью, а также что именно скрывается за движением цен. Накопление больших объёмов в фазе баланса в перспективе обязательно приведёт к импульсному движению, так как рынок будет искать новую зону стоимости.
Объемный профиль рынка не дает конкретных сигналов на вход или выход из позиции, он дает возможность увидеть происходящее в рынке под другим углом при помощи визуальной структуры. С помощью профиля рынка можно понять, где появляются лучшие торговые возможности по отношению к предыдущей области наторговки. Максимальные объемы должны подтверждать уровни наибольшего скопления продавцов и покупателей/ уровни наибольших интересов/.
Для этого необходимо иметь информацию об объемах торговли. Соответственно, данный метод анализа показывает наилучшие результаты на рынке фьючерсов, где эта информация, в отличие от Форекс, общедоступна. Индикатор #MarketProfile позволяет строить разнообразные профили накоплений объемов. В середине 20-го века использовалась технология в которой единицей для построения профиля являлся 30-минутная свеча.
Торговля по объёмам: основные закономерности
После того, как на график будет добавлен индикатор, мы увидим выделенную цветом зону ценности. Профиль рынка строится индикатором на основе первых двух свечей каждой торговой сессии. Каждой букве соответствуют временные интервалы в 30 минут. Если представить кривую по этим буквенным обозначениям, то в результате мы и будем иметь кривую нормального распределения. Однако движение валютных пар на Форекс и фьючерсов фондового рынка почти идентично, а значит, профиль рынка хорошо послужит и в торговле валютами на спот-рынке. Если же мы напротив, наблюдаем рост объемов, то это сигнал к продолжению зародившегося тренда.
Важно заметить, что даже спустя столько лет профиль рынка не утратил свою актуальность и даже стал популярен среди современных трейдеров. Для упрощения анализа было разработано множество индикаторов. Рыночный профиль пытается привнести внутреннююлогику в контекст рынка. Если рынок находится (открылся) выше VA и закрылся сверху уровня VA, то это является бычьим торговым сигналом. Однако если торговый объем вырос, но роста цены нет, находимся вне рынка и выходим из длинных позиций.
Уровни поддержки и сопротивления строятся на основе зон value area, то есть тех участков, где цена дольше всего задерживалась с резким увеличением объемов. Если после предыдущего периода, курс оказался ниже VAL, то возврат в зону между POC и VAL необходимо использовать для продаж. Место входа располагается между POC и VAH на Buy, а Stop Loss ставим под VAL. Не забывайте, зона на покупку формируется только если предыдущий торговый период окончился выше VAH, а стоимость начала снижаться. Индикатор профиль объема позволяет строить различные профили накопления объемов.
Если области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чёткого тренда на данный момент нет. Таймфрейм для профиля рынка принято использовать М30, но при этом анализ вы можете делать на М30, а открывать позиции на любом другом таймфрейме, привычном для вашего трейдинга. На самом деле, таких индикаторов для отображения профиля рынка в MT4 очень много. В основном они отличаются визуальными мелочами и дополнительными функциями, но с практической точки зрения все они одинаковы. Зоной ценности мы можем называть зону, которая имеет действительный приоритет на графике цен.
Еще один вариант использования «Профиля рынка» — найти и установить стоп-лоссы. Так, при заключении сделки на продажу актива данный инструмент устанавливают несколько выше уровня верхней границы зоны ценности. Разметка зелёного цвета – это TPO_range, он может анализировать профиль рынка произвольно. Здесь трейдер сам выбирает любой период времени, за который будут учитываться объёмы, для этого необходимо лишь передвинуть соответствующие вертикальные линии индикатора. Если во время двух сессий зоны ценности не имеют значительных различий, констатируем слабый тренд. Сделки заключаем на третий день в тех случаях, когда цена находится между значениями РоС и VAL первого дня.
Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря — зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте. Программа рисует красную черту там, где биржа имела максимальные торговые объёмы, это место называется точкой контроля. Точку контроля следует использовать для открытия ордеров а также фиксации прибыли. Профиль рынка показывает позиционирование профессиональных денег, отделяя их от волатильности толпы.
Здесь рассмотрим наиболее распространенный вид индикатора в рамках платформы Metatrader 4, направленного на создание профиля рынка, который называется riv_ay – TPOChart.v102-6. Стратегия профиль рынка заключается в том, что она позволяет трейдеру обнаружить две ценовые метки, пространство между ними можно обозначить, как территория (зона) ценности. В первую очередь, стратегия профиль рынка дает возможность, как говорится, отобрать зерна от плевел. Другими словами, трейдер может спокойно определить истинную торговую направленность от спекулятивных схем. UseVaHL_AsLineSupRes– включить/отключить формирование линий поддержки/сопротивления, основываясь на границах области ценности. Для отображения диапазона цены в конкретный временной отрезок используются буквы, каждая из которых соответствует 30-минутному периоду торговли.