Содержание
Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Дивергенции и конвергенции на индикаторе Stochastic Oscillator. Типичный для осцилляторов сигнал, который также образует и стохастик.
Стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100.
Осцилляторный индикатор Стохастик является универсальным индикатором, который идеально подходит для любых торговых активов и таймфреймов. Но в зависимости от выбранного временного интервала, необходимо менять настройки. Цены – какие именно цены будут участвовать в расчетах – открытия, закрытия, максимальные или минимальные значения.
Старые и новые модификации индикаторов
Менять их можно только тогда, когда трейдер уже набрался достаточно опыта и знаний, чтобы самостоятельно корректировать эти важные аспекты. Четкое движение индикатора с четкими разворотными точками без «зубцов» упрощает интерпретацию и торговлю. Цифровой стохастик генерирует значительно иже ложных сигналов, чем оригинальный. Давайте возьмем какое-нибудь движение цены и поставим на график валюты индикатор стохастик.
Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается. Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит. Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком.
Это снизит потенциальную прибыль от сделки (начало движения будет пропущено), но позволит получить дополнительное подтверждение. Когда последовательный рост цен приводит к образованию пиков, их вклад в расчет превышает вес уже сформированных максимальных значений за период. В этом случае, сигнальная и основная линия стохастика устремляются вверх, преодолевая уровень 80. Такие показания говорят о состоянии перекупленности актива. Чем дольше кривые находятся выше уровня 80, тем более перекупленным считается рынок и тем больше шансов, что в ближайшее время рост сменится падением. На графике не была выведена сигнальная линия индикатора (красная), а между тем её пересечение с главной линией является важным событием.
Пересечение линий %К и %D между собой, при этом важно то, в какой именно зоне относительно шкалы произошло это пересечение. Но современный вариант индикатора представляет собой усредненный инструмент между первыми двумя параметрами. Не зря многие новички видят в нем своего рода “Священный Грааль” трейдинга. И если научиться грамотно использовать этот https://boriscooper.org/ инструмент, то соотношение прибыльных и убыточных сделок существенно переместится в пользу первых. Простыми словами, Stochastic позволяет определить, когда начнется разворот тенденции и подскажет, в какой именно момент следует открывать сделку. Как настроить индикатор для прибыльной торговли, и какие стратегии выбрать – об этом вы узнаете из статьи.
- Только, если у вас нет необходимости мучительно размышлять о том, падает ли индикатор или растет, вы можете сосредоточиться на более важных проблемах торговли.
- Если выход идет из зоны перекупленности и линии %К и %D опускаются ниже уровня 80% – рекомендуются продажи.
- Оба сигнала относятся к категории разворотных, также формируются в районе областей перепроданности и перекупленности.
- Данный фильтр принято называть правостороннее пересечение.
- Часть трейдеров оба типа сигналов называет одним термином – дивергенция.
- Линии осциллятора Стохастик направлены вниз, но не достигли перепроданности.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL.
Шаг 4. Уровни перекупленности и перепроданности
Сам индикатор достаточно популярен и используется во многих стратегиях и торговых системах, а значит он действительно заслуживает своего внимания. Ввиду того, что в версии 1 нет тейк-профита, становится понятно, почему на кривой капитала имеется несколько сделок с очень высокой доходностью. Это как раз те ситуации, когда стохастик проводит много времени в зонах перекупленности или перепроданности — то есть в затяжных трендах. И напротив, мы получаем хороший инструмент для работы в трендах, если используем стохастик в его экстремальных зонах — покупки в перекупленности, продажи в перепроданности.
Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic имеет ряд особенностей. Единственное то, что нужно здесь учесть, это то, что данный индикатор работает только в коррекциях, когда будет наблюдаться боковое движение. StocasticsOnPriceChart – это разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.
Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями. Индикатор Стохастик может использоваться на любых таймфреймах, начиная от часового, заканчивая недельным.
Бэк-тест стратегии на Stochastic
Stochastic Oscillator был разработан для того, чтобы использовать изменения цен. При подъеме (растущем тренде) цены закрытия, как правило, ближе к верхней черте диапазона, при снижении можно наблюдать обратную динамику. Стохастический осциллятор измеряет индикаторы для скальпинга расположение цены в отношении верхней и нижней черты торгового диапазона за определенное количество периодов. Полный стохастический осциллятор более медленный и гибкий и в этом его преимущество в сравнении с быстрыми стохастическими осцилляторами.
То есть, когда линии пересекают это значение, можно ожидать заключительную фазу тренда, по крайней мере, в локальном масштабе. Например, нередко можно увидеть стохастик у трейдеров на графиках со значениями параметров, умноженными на 2, это получается 10;6;6. В этом случае алгоритм осциллятора оценивает большее количество баров, период усреднения самого стохастика становится больше, в общем, индикатор будет ещё сильнее сглаживать все колебания.
В такой ситуации, нас будут интересовать только точки с максимальной вероятностью продолжения тренда – точки окончания коррекции. Можно заметить, что после того, как линии индикатора достигли зоны перепроданнрости, коррекция цены завершилась. Подтверждением окончания коррекции является пересечение линий индикатора и измененение их направления на восходящее (линии индикатора Stochastic стали направлены вверх). Именно такие точки являются окончанием коррекции, и, в дальнейшем, продолжением тренда.
Живой график биржевых цен и котировки онлайн на все активы
Как известно, в стандартный набор индикаторов торгового терминала попадают лишь те, которые успели заслужить доверие трейдеров. По большей части это разработки прошлого века, соответственно, они прошли проверку временем. Изначально практически все индикаторы разрабатывались для торговли на фондовом рынке, но с момента появления рынка форекс как самостоятельной секции все средства анализа начали использовать и на нём. В принципе, это логично, ведь схема ценообразования та же самая, есть спрос и предложение.
Сделки на повышение осуществляются после закрытия свечи, на которой произошло пересечение %К с уровнем 20 по направлению снизу вверх. На понижение – при пересечении линии 80 по направлении сверху вниз. Визуально на графике они движутся примерно рядом с друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным интервалом, а %D – классическая МА. Стохастический осциллятор будет отображён со всеми оптимальными настройками, которые можно изменить при необходимости. Для этого вызовите окно «Редактирование настроек графика» при помощи кнопок Ctrl+E и выберите индикатор из списка слева.
Также при работе с осциллятором нужно оценивать поведение и характер движения линий. Например, резкий отскок от зоны перепроданности указывает на силу покупателей, они с легкостью сломили сопротивление медведей и рост может быть резким, безоткатным. Вялое движение и постепенный разворот указывает на такой же характер нового движения – оно вряд ли будет импульсным. Графические построения непосредственно на осцилляторе.
Все, что нужно знать о индикаторе Stochastic
Одна из самых популярных и проверенных временем торговых стратегий, которая пользуется особенной популярностью среди опытных профи. При обнаружении такого, принято полагать, что Стохастик прав. А значит, цена действительно потом развернется в ту сторону, которую прогнозирует индикатор. Допустим, цена обновляет свои максимумы, а в этот момент Стохастик падает, обновляя наоборот – минимумы. Для наглядности рекомендуется соединить их одной сплошной линией.
Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator + Bollinger Bands
Примером такого расположения служит использование стохастик осциллятора и MACD, которые отличаются внешне и вполне могут находиться в одном пространстве. Для этого нужно открыть список индикаторов в специальном окошке Навигатор, где находим нужные индикаторы и перетаскиваем. Для того, чтобы сохранялась пропорциональность и нормальный вид отображения, нужно в окошке настроек, показанном выше, отметить пункт “Закрепить максимум/минимум”. Индикатор стохастик очень часто используют для того, чтобы получить подтверждение окончания коррекции на тренде. То есть нужно определить основное направление рынка, работать по нему, а коррекции, которые неизбежны, определять по стохастику.
Шаг 2. Медленный стохастик — %D
Но называть его изобретателем стохастика не совсем верно, над индикатором работала целая команда аналитиков из Investment Educators. Команда из 7 человек разрабатывала математическую базу для различных осцилляторов, разные версии назывались %A, %B, %C, %D и далее по алфавиту, всего было создано 28 разных осцилляторов. George LaneРазработчиком индикатора считается Джордж Лейн , в 1954 году он присоединился к Investment Educators в качестве младшего аналитика. Позже он возглавил эту компанию, во многом благодаря его работе и был разработан стохастический осциллятор. Если появляется дивергенция/конвергенция, это усиливает разворотный сигнал, можно, например, увеличить рабочий лот. Как минимум один экстремум индикатора должен находиться в области перекупленности/перепроданности.
Новички часто путают это, заключая сделки, которые в результате оказываются убыточными. Считается, что когда цена попадет в критические зоны, то это только предварительный сигнал на смену тенденции, но не окончательный. Если тренд сильный, то линии Стохастика могут еще долгое время пребывать в критических зонах перепроданности/перекупленности.